魏武少時，嘗與袁紹好為遊俠，觀人新婚，因潛入主人園中，夜叫呼雲：“有偷兒賊！”青廬中人皆出觀，魏武乃入，抽刃劫新婦與紹還出，失道，墜枳棘中，紹不能得動，復大叫雲：“偷兒在此！”紹遑迫自擲出，遂以俱免。

　　衛玠總角時問樂令“夢”，樂雲“是想”。衛曰：“形神所不接而夢，豈是想邪？”樂雲：“因也。未嘗夢乘車入鼠穴，搗齏啖鐵杵，皆無想無因故也。”衛思“因”，經日不得，遂成病。樂聞，故命駕為剖析之。衛既小差。樂嘆曰：“此兒胸中當必無膏肓之疾！”

　　衛洗馬以永嘉六年喪，謝鯤哭之，感動路人。鹹和中，丞相王公教曰：“衛洗馬當改葬。此君風流名士，海內所瞻，可脩薄祭，以敦舊好。”